Este es un laboratorio de trading algoritmico construido alrededor de esa restriccion. Mide comisiones, spread y slippage en cada operacion, y registra cada decision — incluidos los rechazos.
El objetivo no es hacer crecer 33 dolares. Es construir y validar el sistema, medido honestamente, para que tenga sentido el dia que el capital justifique operarlo.
Con un costo de ida y vuelta de 1.60%, operar seguido es una forma lenta de donarle el capital al exchange.
Cada capa tiene una sola responsabilidad y un limite claro.
Recibe velas, devuelve senal. Sin estado, sin red, sin conocer el capital. Elimina el look-ahead bias por construccion.
Limites de exposicion, nocional minimo y kill switch diario que no se rearma solo. Un bug de la estrategia no puede vaciar la cuenta.
Lo unico que cambia entre ambos es execute(). Lo validado en papel es literalmente lo que corre con plata real.
Cada senal, orden, fill y rechazo queda registrado. Un rechazo silencioso es un backtest que miente.
El cliente no implementa colocacion de ordenes ni retiros. La API key se crea con permisos de lectura; retiros, nunca.
Biblioteca estandar de Python. La capa web agrega FastAPI; el motor corre en cualquier lado sin instalar nada.
El criterio para avanzar de fase es explicito. Si no se cumple, no se avanza.
| Fase | Que | Criterio de salida | Estado |
|---|---|---|---|
| 0 | Infraestructura, backtest con costos, journal | pipeline probado de punta a punta | ✓listo |
| 1 | Recoleccion sostenida + paper trading | expectancy positiva neta sobre ≥100 trades | ▸en curso |
| 2 | Capital real minimo, una estrategia | ejecucion real coincide con el backtest | ✕bloqueada |
| 3 | Escalar por aportes mensuales | — | pendiente |